PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с FELG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSEG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
4.19%
С начала года
2.81%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и FELG

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		2.01%

Correlation

The correlation between FSEG and FELG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.69

Сравнение распределения секторов FSEG и FELG

Секторы
FSEG
FELG

Здравоохранение

29.3%
5.7%

Технологии

23.3%
55.9%

Промышленность

15.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Финансовые услуги

8.6%
4.6%

Сырьевые материалы

5.2%
0.1%

Энергетика

4.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
14.7%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
FELG
5.7%

Технологии

FSEG
23.3%
FELG
55.9%

Промышленность

FSEG
15.7%
FELG
8.4%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
FELG
8.6%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
FELG
4.6%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
FELG
0.1%

Энергетика

FSEG
4.1%
FELG
0.7%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
FELG
14.7%

Недвижимость

FSEG
1.3%
FELG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
FELG
1.2%

Коммунальные услуги

FSEG

-

FELG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FDVVFSEG с FETH
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FSEG vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.79

—

FSEG vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и FELG

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-23.89%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.81%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.57%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и FELG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.81%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

19.98%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

19.98%

+1.57%

Сравнение комиссий FSEG и FELG

FSEG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и FELG

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and FELG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for FSEG.

FELG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for FSEG.

FSEG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.18% for FELG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор