Сравнение FSEC с VTG
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. FSEC is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.11%.
FSEC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.70% | 3.49% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between FSEC and VTG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. VTG — Ранг доходности на риск
FSEC
VTG
Сравнение FSEC c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и VTG
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -2.89% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.89% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.73% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.51% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 3.51% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.51% | +3.10% |
Сравнение комиссий FSEC и VTG
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и VTG
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.45% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and VTG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.21% for VTG.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор