Сравнение FSEC с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
FSEC и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 2.77% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и UNIY
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%.
Доходность на риск
FSEC vs. UNIY — Ранг доходности на риск
FSEC
UNIY
Сравнение FSEC c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.87 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.84 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.84 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и UNIY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и UNIY
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и UNIY
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -6.27% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.53% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.66% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -1.39% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.81% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и UNIY
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.65% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.52% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 4.28% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.90% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.90% | +1.78% |