PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEAX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEAX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FSEAX returned 15.93%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEAX charges 1.02%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности FSEAX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEAX показывает доходность 34.25%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 15.93% против 30.79% соответственно.

FSEAX

1 день
-4.96%
1 месяц
3.85%
С начала года
34.25%
6 месяцев
35.63%
1 год
58.33%
3 года*
33.58%
5 лет*
7.23%
10 лет*
15.93%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEAX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		34.25%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between FSEAX and UJPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

0.55

The correlation between FSEAX and UJPIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Asia Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с EWYFSEAX с FERIXFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с FHKCX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с TFEQX

Доходность на риск

FSEAX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEAX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEAXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.93

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.88

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

7.66

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

25.51

-9.42

FSEAX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и UJPIX

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEAXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-89.83%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-27.11%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-43.92%

+26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.64%

-43.92%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.07%

-56.99%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-10.78%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-49.83%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

8.13%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и UJPIX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) составляет 13.77%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEAXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

24.51%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

42.51%

-21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

52.90%

-29.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

42.97%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

41.47%

-20.15%

Сравнение комиссий FSEAX и UJPIX

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и UJPIX

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.16%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEAX and UJPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to FSEAX (13.77%). In terms of maximum drawdown, FSEAX dropped -65.59% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEAX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор