PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%24.86%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.81%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.81%.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

GRHIX

1 день
-1.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.81%
6 месяцев
30.25%
1 год
88.42%
3 года*
30.35%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий FSDPX и GRHIX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio

Доходность на риск

FSDPX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

3.04

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.41

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

5.33

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

19.81

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.04

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSDPX и GRHIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и GRHIX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GRHIX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.83%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и GRHIX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-70.61%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-16.09%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-31.47%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.24%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-18.49%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.33%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и GRHIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.64%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.94%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

20.96%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

29.30%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

29.52%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

29.67%

-8.03%