PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с DHIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-18.19%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

DHIVX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.31%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий FSDPX и DHIVX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio

Доходность на риск

FSDPX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.11

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.54

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.91

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSDPX и DHIVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и DHIVX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и DHIVX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-36.18%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-7.73%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-20.41%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-3.31%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.65%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.98%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и DHIVX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.72%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

6.98%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

11.79%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

12.26%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

14.74%

+6.90%