Сравнение FSCSX с VRNIX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VRNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 15.13%/yr for VRNIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.07%/yr for VRNIX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и VRNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у VRNIX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции VRNIX по среднегодовой доходности: 16.29% против 15.13% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
VRNIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам FSCSX и VRNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 11.14% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
Correlation
The correlation between FSCSX and VRNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and VRNIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. VRNIX — Ранг доходности на риск
FSCSX
VRNIX
Сравнение FSCSX c VRNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | VRNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.51 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.99 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и VRNIX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VRNIX в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VRNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -34.57% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -8.85% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -19.40% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -25.14% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -34.57% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -0.21% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -3.88% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 2.02% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и VRNIX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 3.56% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 10.01% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 12.63% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 17.35% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 18.26% | +6.42% |
Сравнение комиссий FSCSX и VRNIX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VRNIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и VRNIX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности VRNIX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and VRNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to VRNIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VRNIX's -34.57%.
VRNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VRNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор