PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCSX с VRNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с VRNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while VRNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSCSX returned 17.45%/yr vs 15.51%/yr for VRNIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.07%/yr for VRNIX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и VRNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VRNIX с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции VRNIX по среднегодовой доходности: 17.45% против 15.51% соответственно.

FSCSX

1 день
-3.21%
1 месяц
17.97%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.31%
1 год
0.99%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.73%
10 лет*
17.45%

VRNIX

1 день
0.19%
1 месяц
5.72%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.32%
1 год
28.06%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и VRNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-1.64%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		11.37%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%

Correlation

The correlation between FSCSX and VRNIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FSCSX and VRNIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VONEVRNIX с VOOVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с VWUSX

Доходность на риск

FSCSX vs. VRNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c VRNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSXVRNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.42

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.30

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.27

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

15.13

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCSX vs. VRNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VRNIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и VRNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSXVRNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.42

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и VRNIX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VRNIX в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VRNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXVRNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-34.57%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-8.85%

-25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-19.40%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-25.14%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-34.57%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

0.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-3.90%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

1.91%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и VRNIX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXVRNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

2.85%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.77%

9.03%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

11.97%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

17.24%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

18.28%

+6.29%

Сравнение комиссий FSCSX и VRNIX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VRNIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и VRNIX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности VRNIX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		20.42%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		0.99%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and VRNIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to VRNIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VRNIX's -34.57%.

VRNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VRNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор