Сравнение FSCSX с BRK-B
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.09%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.22% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FSCSX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FSCSX and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.38 |
The correlation between FSCSX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FSCSX
BRK-B
Сравнение FSCSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.05 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и BRK-B
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -53.86% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -9.42% | -24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -14.95% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -26.58% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -29.57% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -9.36% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -11.07% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 4.53% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и BRK-B
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 3.95% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 10.78% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 14.38% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 17.12% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.44% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и BRK-B
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор