PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCSX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с ARKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, FSCSX returned 13.09%/yr vs 37.85%/yr for ARKVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 14.60%.

FSCSX

1 день
-4.24%
1 месяц
13.03%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-3.54%
3 года*
13.09%
5 лет*
7.41%
10 лет*
16.94%

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-5.81%6.96%19.66%51.72%4.43%
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between FSCSX and ARKVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FSCSX and ARKVX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ

Доходность на риск

FSCSX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSXARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
4.19

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
11.53

-11.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.43

-1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

9.59

-9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

36.73

-36.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCSX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.19

-4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.90

-1.29

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и ARKVX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и ARKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-19.10%

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-8.14%

-26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-19.10%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

0.00%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-4.20%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

2.09%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и ARKVX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

4.94%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

13.33%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

18.64%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

18.70%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.70%

+5.90%

Сравнение комиссий FSCSX и ARKVX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и ARKVX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		21.33%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and ARKVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.17%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs ARKVX's -19.10%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор