Сравнение FSCSX с AIO
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, FSCSX returned 5.02%/yr vs 12.40%/yr for AIO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 25.85%.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
AIO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCSX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 7.61% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 25.85% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between FSCSX and AIO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and AIO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. AIO — Ранг доходности на риск
FSCSX
AIO
Сравнение FSCSX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.88 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.29 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и AIO
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -44.88% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -11.42% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -30.23% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -37.39% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -7.24% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -10.82% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 4.05% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и AIO
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.37% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 15.07% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 19.24% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 22.35% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.85% | -2.17% |
Сравнение комиссий FSCSX и AIO
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и AIO
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности AIO в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.67% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and AIO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to AIO (6.37%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор