PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-4.64%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.24% соответственно.

FSCRX

1 день
-1.24%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
12.26%
3 года*
7.76%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.07%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий FSCRX и HASCX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FSCRX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.16

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.64

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

5.74

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSCRX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и HASCX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		15.41%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и HASCX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-58.90%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.64%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.34%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-42.15%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-9.89%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.18%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.78%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и HASCX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 5.68%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.21%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.09%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

21.45%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

20.63%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.80%

-1.13%