PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.01%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с VCDAXFSCPX с FDEGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSCPX и FSPGX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSCPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

4.02

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSPGX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSPGX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-32.66%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-16.17%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-32.66%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-13.03%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.43%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSPGX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.71%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.37%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

22.58%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

21.52%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

21.66%

+0.96%