PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с VFSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-4.86%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FSCOX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.33% соответственно.

FSCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.43%
1 год
16.13%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.01%

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий FSCOX и VFSNX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FSCOX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.78

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.29

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.09

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.39

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSCOX и VFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и VFSNX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности VFSNX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.67%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и VFSNX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-43.65%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.47%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-33.75%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-43.65%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-11.47%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-9.56%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и VFSNX

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 5.92% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.85%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

14.43%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.85%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.66%

+0.30%