Сравнение FSCOX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund	-2.25%	25.05%	4.08%	16.99%	-28.93%	17.66%	19.61%	29.07%	-10.86%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FSCOX

1 день: 2.75%

1 месяц: -6.94%

С начала года: -2.25%

6 месяцев: -0.61%

1 год: 18.49%

3 года*: 11.42%

5 лет*: 4.21%

10 лет*: 8.30%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSCOX:

FSCOX с FSTSX FSCOX с FIGRX FSCOX с ISCAX FSCOX с IJR FSCOX с FOPIX FSCOX с FIVFX FSCOX с FLIN

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FSCOX и FZILX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FSCOX

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSCOX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSCOX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.74	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	2.32	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.35	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	2.44	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.50	9.45	-3.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSCOX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.74	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.51	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.49	-0.14

Корреляция

Корреляция между FSCOX и FZILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и FZILX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund	12.33%	12.05%	6.41%	3.73%	6.40%	8.83%	0.00%	1.09%	2.99%	1.31%	1.43%	0.47%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и FZILX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSCOX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.65%	-34.37%	-38.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.02%	-11.24%	+0.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.75%	-29.87%	-10.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.58%	-8.57%	-0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.64%	-6.80%	-11.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.19%	2.90%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 6.61%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSCOX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.61%	7.90%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.98%	11.25%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.11%	16.44%	-1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.65%	15.33%	+1.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.99%	17.30%	-1.31%

Сравнение FSCOX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и FZILX

Сравнение доходности по годам FSCOX и FZILX

Доходность по периодам

FSCOX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSCOX и FZILX

Доходность на риск

FSCOX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FSCOX

FZILX

Сравнение FSCOX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSCOX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)