PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCIX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCIX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCIX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		0.67%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции FSCIX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.13% соответственно.

FSCIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-7.89%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.95%
3 года*
12.39%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.96%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с FXAIXFSCIX с FSKAXFSCIX с VGTFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAXFSCIX с PGOAX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FSCIX и RYOTX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

FSCIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCIXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.14

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.67

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.42

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCIX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCIXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSCIX и RYOTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и RYOTX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RYOTX в 14.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.61%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и RYOTX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCIXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-56.86%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.59%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-35.84%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-44.87%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-9.85%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.47%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.85%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) составляет 6.46%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCIXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.66%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

17.38%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

26.43%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

23.36%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

23.01%

-1.44%