Сравнение FSCIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 0.67% | 12.12% | 11.59% | 18.58% | -20.51% | 31.58% | 17.44% | 32.70% | -16.25% | 14.09% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FSCIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.99% соответственно.
FSCIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.96%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCIX и DFISX
FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FSCIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FSCIX
DFISX
Сравнение FSCIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.99 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.56 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.34 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.16 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSCIX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCIX и DFISX
Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.61% | 1.62% | 12.26% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSCIX и DFISX
Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.58% | -60.66% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -11.96% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -35.06% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -43.00% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -9.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.69% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.05% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCIX и DFISX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) составляет 6.46%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.81% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.46% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 15.63% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.80% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.13% | +5.44% |