Сравнение FSCHX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.17% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и PSPFX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
FSCHX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
FSCHX
PSPFX
Сравнение FSCHX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 3.15 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.48 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.64 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 18.63 | -17.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.15 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и PSPFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и PSPFX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и PSPFX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -79.09% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -17.96% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -39.15% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -56.80% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -15.91% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -42.65% | +33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.47% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и PSPFX
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.47% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 23.43% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 27.28% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 22.85% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.64% | +0.78% |