PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCHX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCHX и PSPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.17% соответственно.


FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Chemicals Portfolio

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Сравнение комиссий FSCHX и PSPFX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.


Доходность на риск

FSCHX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCHXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.15

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

3.48

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

4.64

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

18.63

-17.19

FSCHX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCHXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.15

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.37

Корреляция

Корреляция между FSCHX и PSPFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и PSPFX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSPFX в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и PSPFX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и PSPFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCHXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-79.09%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-17.96%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-39.15%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-56.80%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-15.91%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-42.65%

+33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.47%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и PSPFX

Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCHXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.47%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

23.43%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

27.28%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

22.85%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

21.64%

+0.78%