Сравнение FSCHX с GRHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и GRHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 30.83% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и GRHIX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.
Доходность на риск
FSCHX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
FSCHX
GRHIX
Сравнение FSCHX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 3.12 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.48 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.65 | -5.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 20.93 | -19.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.12 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и GRHIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и GRHIX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и GRHIX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и GRHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -70.61% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -16.02% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -31.47% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.03% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -18.48% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.34% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и GRHIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.04% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 20.99% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 29.26% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 29.52% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 29.67% | -7.25% |