PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCHX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCHX с FTIHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSCHX (Fidelity Select Chemicals Portfolio) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FSCHX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 10 years, FSCHX returned 6.20%/yr vs 9.37%/yr for FTIHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCHX charges 0.74%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FTIHX по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.37% соответственно.

FSCHX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
9.81%
С начала года
19.06%
1 год
11.93%
3 года*
2.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
6.20%

FTIHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.93%
С начала года
13.34%
1 год
26.93%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.86%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCHX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		19.06%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		13.34%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FSCHX and FTIHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.68

The correlation between FSCHX and FTIHX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSCHX:
FSCHX с FXAIXFSCHX с FSELXFSCHX с FSRPXFSCHX с FSUTXFSCHX с FPHAXFSCHX с FSPTXFSCHX с VTV
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FSCHX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCHXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.74

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.36

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.43

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

9.23

-7.12

FSCHX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и FTIHX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCHXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-35.75%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.25%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-13.15%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-29.99%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-35.75%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-2.05%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.16%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.96%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCHXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.32%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.90%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.78%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.56%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

15.92%

+6.52%

Сравнение комиссий FSCHX и FTIHX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и FTIHX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FTIHX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		2.87%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCHX and FTIHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (5.32%) compared to FSCHX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FSCHX dropped -59.24% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCHX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор