Сравнение FSCC с RB
FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. FSCC is actively managed, while RB is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности FSCC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
FSCC
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCC и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 15.26% | 16.13% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between FSCC and RB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCC vs. RB — Ранг доходности на риск
FSCC
RB
Сравнение FSCC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 3.15 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и RB
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -1.70% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.47% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -0.41% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 6.21% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 6.21% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 6.21% | +16.09% |
Сравнение комиссий FSCC и RB
FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и RB
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.23% | 0.27% | 0.16% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCC and RB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.23% for FSCC.
FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Federated Hermes and ProShares. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для FSCC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор