PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCC с FESM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

FSCC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCC - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCC и FESM

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.40%15.30%2.19%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		2.39%17.88%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 2.39%.

FSCC

1 день
0.63%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.97%
1 год
25.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
0.78%
1 месяц
-2.49%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.61%
1 год
29.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с MKTNFSCC с FLCCFSCC с FLCGFSCC с CSBFSCC с ALTYFSCC с BBSCFSCC с DES
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий FSCC и FESM

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FSCC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.34

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

8.86

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.99

-0.52

Корреляция

Корреляция между FSCC и FESM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и FESM

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FESM в 0.62%

TTM202520242023
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.27%0.27%0.16%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.62%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FSCC и FESM

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-26.93%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.18%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.79%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.05%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.57%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и FESM

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.35% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.29%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

23.00%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

21.47%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

21.47%

+1.20%