PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 46.73% for FESM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и FESM

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%1.48%

Correlation

The correlation between FSCC and FESM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between FSCC and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и FESM

Секторы
FSCC
FESM

Промышленность

21.2%
19.1%

Здравоохранение

17.4%
15.7%

Финансовые услуги

17.0%
14.8%

Технологии

16.9%
21.6%

Недвижимость

6.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.4%

Энергетика

4.8%
7.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Промышленность

FSCC
21.2%
FESM
19.1%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
FESM
15.7%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
FESM
14.8%

Технологии

FSCC
16.9%
FESM
21.6%

Недвижимость

FSCC
6.6%
FESM
4.2%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
FESM
7.4%

Энергетика

FSCC
4.8%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

FSCC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.48

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.34

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.61

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

16.60

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.29

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FSCC и FESM

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-26.93%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.18%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.59%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.79%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.82%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и FESM

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.62% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.64%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.32%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.98%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

21.26%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.26%

+1.04%

Сравнение комиссий FSCC и FESM

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и FESM

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSCC and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to FSCC (5.62%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 38.08% for FSCC. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 38.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор