Сравнение FSBDX с VHCAX
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FSBDX returned 23.30%/yr vs 18.16%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSBDX charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 28.29%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 23.30% против 18.16% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 42.72%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 23.30%
VHCAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам FSBDX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 17.97% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 28.29% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Correlation
The correlation between FSBDX and VHCAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between FSBDX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBDX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
FSBDX
VHCAX
Сравнение FSBDX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBDX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.71 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 20.79 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и VHCAX
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и VHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBDX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -54.27% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.42% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -23.92% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -27.55% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -33.78% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | 0.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.39% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и VHCAX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 8.21% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBDX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.40% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 15.51% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.49% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 20.09% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.45% | +3.17% |
Сравнение комиссий FSBDX и VHCAX
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и VHCAX
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VHCAX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 3.16% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.57% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
FSBDX and VHCAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (8.40%) compared to FSBDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, FSBDX dropped -42.25% vs VHCAX's -54.27%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBDX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор