Сравнение FSBDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBDX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | -6.92% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 19.89% против 14.04% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.89%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSBDX и SWPPX
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSBDX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FSBDX
SWPPX
Сравнение FSBDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.52 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.29 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSBDX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и SWPPX
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 4.01% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и SWPPX
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -55.06% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.10% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -24.51% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -33.80% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -6.26% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.00% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.52% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и SWPPX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.36% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 9.55% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 18.32% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 16.94% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 18.21% | +5.24% |