PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSBDX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBDX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
-6.92%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%4.53%35.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.89% против 12.25% соответственно.


FSBDX

1 день
4.49%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-3.87%
1 год
27.69%
3 года*
27.12%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.89%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FSBDX и SCHD

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FSBDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSBDXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.88

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.32

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.05

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

3.55

+4.76

FSBDX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSBDXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.88

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSBDX и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и SCHD

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
4.01%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и SCHD

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


FSBDXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-33.37%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.74%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-16.85%

-25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

-33.37%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-3.43%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.34%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.75%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и SCHD

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSBDXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

2.33%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

7.96%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

15.69%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

14.40%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

16.70%

+6.75%