PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBDX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSBDX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBDX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		-6.92%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%4.53%35.27%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSBDX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 19.89% против 22.84% соответственно.

FSBDX

1 день
4.49%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-3.87%
1 год
27.69%
3 года*
27.12%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.89%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с FATEXFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FSBDX и FSPTX

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FSBDX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBDXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.94

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.43

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.36

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBDX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBDXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между FSBDX и FSPTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и FSPTX

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		4.01%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и FSPTX

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSBDXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-84.37%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-15.49%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-42.16%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

-42.16%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-9.41%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-27.13%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.51%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) составляет 7.75%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSBDXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

8.46%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

17.22%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

29.39%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

27.27%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

25.85%

-2.40%