PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBDX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSBDX с FGRTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - FSBDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSBDX returned 22.78%/yr vs 16.48%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSBDX charges 0.00%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 22.78% против 16.48% соответственно.

FSBDX

1 день
0.88%
1 месяц
9.67%
С начала года
19.45%
6 месяцев
20.73%
1 год
46.29%
3 года*
33.31%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.78%

FGRTX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.38%
3 года*
25.59%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBDX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		19.45%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%4.53%35.27%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		10.50%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between FSBDX and FGRTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.81

The correlation between FSBDX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с FATEXFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

FSBDX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBDXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.70

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.59

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

16.31

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBDX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBDXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и FGRTX

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBDXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-56.17%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.99%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-18.51%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-23.35%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

-35.18%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.72%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.98%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и FGRTX

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBDXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.71%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.06%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

11.98%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

16.70%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

18.12%

+5.39%

Сравнение комиссий FSBDX и FGRTX

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и FGRTX

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FGRTX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.52%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		3.13%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%

Часто задаваемые вопросы

FSBDX and FGRTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSBDX has higher volatility (4.22%) compared to FGRTX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FSBDX dropped -42.25% vs FGRTX's -56.17%.

FSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBDX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор