Сравнение FSATX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSATX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSATX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | -2.67% | 15.89% | 8.90% | 14.20% | -16.71% | 11.24% | 15.43% | 19.93% | -7.11% | 15.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.54% соответственно.
FSATX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.24%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSATX и TSAIX
FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSATX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FSATX
TSAIX
Сравнение FSATX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSATX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.80 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSATX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSATX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSATX и TSAIX
Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | 5.49% | 5.34% | 2.74% | 1.42% | 3.88% | 2.01% | 1.37% | 3.59% | 3.94% | 1.79% | 0.20% | 3.56% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSATX и TSAIX
Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSATX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -34.58% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -11.72% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -28.28% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -34.58% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -10.28% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.96% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.77% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSATX и TSAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) составляет 4.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSATX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.29% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 9.81% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 17.09% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 16.15% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.59% | -6.72% |