PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-2.67%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.27% соответственно.

FSATX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.32%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.24%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с ECATFSATX с LIVIXFSATX с NASDXFSATX с PALDXFSATX с PMAIXFSATX с SICIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FSATX и IOEZX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

FSATX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.84

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.69

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между FSATX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и IOEZX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.49%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и IOEZX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-56.15%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.71%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.47%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-38.12%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.99%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-8.64%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.84%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и IOEZX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.07% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.69%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.56%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

13.90%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.44%

-5.57%