PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FSANX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 2.53% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FSANX и STDAX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FSANX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

4.33

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

7.27

-5.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.54

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

6.81

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

32.75

-24.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

4.33

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.00

+0.51

Корреляция

Корреляция между FSANX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и STDAX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и STDAX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-76.81%

+35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-0.59%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-2.91%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-26.89%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-9.47%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-31.94%

+26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.12%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и STDAX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.40%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

0.64%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

0.93%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

1.95%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

6.69%

+4.22%