PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-2.58%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%2.82%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FSANX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.73%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FSANX и PALDX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FSANX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.42

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

6.83

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSANX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и PALDX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		6.00%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и PALDX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-26.16%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.20%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-20.47%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.96%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.16%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и PALDX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.05%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

5.86%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.52%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.08%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

12.75%

-1.86%