PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.95% против 19.48% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FSANX и NASDX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FSANX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.63

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.87

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.07

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между FSANX и NASDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и NASDX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и NASDX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-83.16%

+41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-12.70%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-35.33%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-35.33%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-8.91%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-34.59%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.37%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.54%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

12.89%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

22.75%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

23.07%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

22.63%

-11.72%