PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAKX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FSAKX - это пассивный фонд от Fidelity Strategic Advisers, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAKX и PAGRX

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		-3.67%11.58%13.73%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSAKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FSAKX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с SPYFSAKX с IVVFSAKX с RCKSXFSAKX с GQEIXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEXFSAKX с PAGDX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FSAKX и PAGRX

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FSAKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAKXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.74

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.49

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.21

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

16.28

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAKX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAKXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.74

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSAKX и PAGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и PAGRX

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		3.14%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и PAGRX

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAKXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-55.87%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.80%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.77%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.09%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.73%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и PAGRX

Текущая волатильность для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) составляет 5.18%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAKXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.77%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.91%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

25.69%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

24.53%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

24.49%

-3.95%