PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAKX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FSAKX - это пассивный фонд от Fidelity Strategic Advisers, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAKX и IVV

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		-6.53%11.58%13.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSAKX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.

FSAKX

1 день
-2.15%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-4.07%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с SPYFSAKX с RCKSXFSAKX с GQEIXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEXFSAKX с PAGDXFSAKX с YFSIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FSAKX и IVV

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSAKX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAKXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.00

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.54

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

7.28

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAKX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAKXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSAKX и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и IVV

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		3.23%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и IVV

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAKXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-55.25%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.06%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-5.57%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.84%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.55%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и IVV

Текущая волатильность для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) составляет 3.91%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAKXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.34%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.47%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

18.31%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.89%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

18.03%

+2.40%