Сравнение FSAJX с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAJX и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.18% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.04% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAJX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 0.04%.
FSAJX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
HYD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAJX и HYD
FSAJX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
FSAJX vs. HYD — Ранг доходности на риск
FSAJX
HYD
Сравнение FSAJX c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.58 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.69 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.58 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSAJX и HYD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и HYD
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.27% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.36% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и HYD
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAJX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -35.61% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.42% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -20.72% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.03% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.34% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.83% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и HYD
Текущая волатильность для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) составляет 1.10%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FSAJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAJX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.26% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.86% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 5.89% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.44% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 12.60% | -7.95% |