PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 14.83% против 17.78% соответственно.

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLDUSERX с VGPMX

Сравнение комиссий FSAGX и USERX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio

Доходность на риск

FSAGX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.25

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

11.87

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSAGX и USERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и USERX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и USERX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-97.74%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-32.20%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-43.45%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-43.45%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-44.95%

+24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-75.17%

+41.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

8.81%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и USERX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеют волатильность 17.46% и 17.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

17.11%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

37.36%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

44.08%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

32.54%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

34.00%

-0.87%