Сравнение FSAGX с ISMD
FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both funds - FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity, while ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Over the past 5 years, FSAGX returned 13.39%/yr vs 8.12%/yr for ISMD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSAGX charges 0.73%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.
Доходность
Сравнение доходности FSAGX и ISMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAGX показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 25.67%.
FSAGX
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 10.48%
ISMD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSAGX и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -7.23% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | -1.03% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 25.67% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.73% |
Correlation
The correlation between FSAGX and ISMD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between FSAGX and ISMD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAGX vs. ISMD — Ранг доходности на риск
FSAGX
ISMD
Сравнение FSAGX c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAGX | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.06 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 12.77 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAGX и ISMD
Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и ISMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAGX | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -44.60% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -9.64% | -25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -26.64% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -26.64% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.06% | -0.23% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -8.15% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 3.07% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAGX и ISMD
Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAGX | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 5.94% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 12.91% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 18.81% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 20.92% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 23.73% | +9.56% |
Сравнение комиссий FSAGX и ISMD
FSAGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAGX и ISMD
Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ISMD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.53% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.92% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSAGX and ISMD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to ISMD (5.94%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs ISMD's -44.60%.
ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAGX и ISMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор