PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с TANDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-8.21%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%17.21%
TANDX
Castle Tandem Fund		-9.28%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.

FSAEX

1 день
-0.56%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.43%
1 год
16.09%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.62%

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-10.50%
3 года*
2.42%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с MUHLXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий FSAEX и TANDX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.81

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-1.07

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.79

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

-2.33

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.81

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.67

Корреляция

Корреляция между FSAEX и TANDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и TANDX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TANDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		9.12%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.80%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и TANDX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-95.17%

+60.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-13.14%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-95.17%

+70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-95.13%

+85.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-18.89%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.43%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и TANDX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.00%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.28%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.04%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

1,010.25%

-992.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

852.68%

-833.92%