Сравнение FSAEX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAEX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -8.21% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSAEX имеют среднегодовую доходность 14.62%, а акции IVV немного отстают с 14.02%.
FSAEX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.62%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и IVV
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAEX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FSAEX
IVV
Сравнение FSAEX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAEX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.32 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAEX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и IVV
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 9.12% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и IVV
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAEX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -55.25% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.06% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.53% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -33.90% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.26% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.85% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 4.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAEX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.30% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.45% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.31% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.89% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.04% | +0.72% |