PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-16.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FSAEX и GQEIX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.45

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.69

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.77

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

1.97

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSAEX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и GQEIX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и GQEIX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-28.48%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-8.30%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-20.44%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.26%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.69%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.40%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и GQEIX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.76%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.32%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

12.44%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.88%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.88%

-0.09%