Сравнение FSAAX с WWWEX
FSAAX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSAAX returned 8.64%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAAX charges 1.00%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности FSAAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAAX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FSAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.64% против 15.10% соответственно.
FSAAX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.64%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам FSAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 8.60% | 16.24% | 9.13% | 14.38% | -16.42% | 11.48% | 15.71% | 20.23% | -6.88% | 14.98% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between FSAAX and WWWEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between FSAAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FSAAX
WWWEX
Сравнение FSAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.16 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | -0.37 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAAX и WWWEX
Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -82.60% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -13.32% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -17.66% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -26.62% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.38% | -36.00% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -13.32% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -41.24% | +35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.77% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAAX и WWWEX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 4.31% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.36% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 13.54% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 17.13% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 19.55% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 19.22% | -8.21% |
Сравнение комиссий FSAAX и WWWEX
FSAAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAAX и WWWEX
Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 5.13% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FSAAX and WWWEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to FSAAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FSAAX dropped -41.63% vs WWWEX's -82.60%.
FSAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор