PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		-0.59%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FSAAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.99% соответственно.

FSAAX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
15.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.68%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с BDJFSAAX с ECATFSAAX с QBDSXFSAAX с WWWEXFSAAX с BERIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FSAAX и VTCLX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSAAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.50

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.52

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.35

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSAAX и VTCLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и VTCLX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.61%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и VTCLX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-55.18%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.20%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-24.98%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-34.56%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.12%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.61%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.53%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.42%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.68%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

18.43%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.23%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

18.26%

-7.34%