PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		-0.59%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FSAAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 2.53% соответственно.

FSAAX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
15.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.68%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с BDJFSAAX с BERIXFSAAX с CONWXFSAAX с ECATFSAAX с IOEZX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FSAAX и STDAX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FSAAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

4.33

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

7.27

-5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.54

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

6.81

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

32.75

-24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

4.33

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.43

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.00

+0.48

Корреляция

Корреляция между FSAAX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и STDAX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.61%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и STDAX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-76.81%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-0.59%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-2.91%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-26.89%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-9.47%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-31.94%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.12%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.40%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

0.64%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

0.93%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

1.95%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

6.69%

+4.23%