PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		-0.59%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FSAAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.68% против 19.48% соответственно.

FSAAX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
15.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.68%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с ECATFSAAX с WWWEXFSAAX с BDJFSAAX с BERIXFSAAX с CONWX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FSAAX и NASDX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FSAAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.04

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.63

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.87

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.07

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSAAX и NASDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и NASDX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.61%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и NASDX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-83.16%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.70%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-35.33%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-35.33%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-8.91%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-34.59%

+28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.37%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) составляет 4.71%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.89%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

22.75%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

23.07%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

22.63%

-11.71%