PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAAX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		-2.59%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FSAAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.62% соответственно.

FSAAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.13%
1 год
13.59%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.24%
10 лет*
7.46%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с BDJFSAAX с BERIXFSAAX с ECATFSAAX с IOEZXFSAAX с LIVIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FSAAX и CONWX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Доходность на риск

FSAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.36

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

11.30

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между FSAAX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и CONWX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.72%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и CONWX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-26.09%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.60%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-12.49%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-26.09%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-2.03%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.78%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.12%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

5.43%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.70%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

10.26%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

11.15%

-0.25%