Сравнение FRWD с TIME
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -8.81%
- 6 месяцев
- 22.79%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и TIME
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 21.77% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 5.19% |
Correlation
The correlation between FRWD and TIME is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. TIME — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIME
Сравнение FRWD c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и TIME
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -24.26% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -3.24% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.47% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и TIME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 13.90% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 17.58% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 17.58% | +17.12% |
Сравнение комиссий FRWD и TIME
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и TIME
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.36% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and TIME have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 1.00% for TIME.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор