Сравнение FRWD с TECL
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FRWD is a Technology Equities fund actively managed by Nomura, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). FRWD is actively managed, while TECL is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам FRWD и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.52% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 66.61% |
Correlation
The correlation between FRWD and TECL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. TECL — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение FRWD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и TECL
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -77.96% | +59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -24.50% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -18.38% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 70.02% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 75.49% | -41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 73.00% | -39.03% |
Сравнение комиссий FRWD и TECL
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и TECL
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FRWD and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for FRWD.
FRWD is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nomura and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор