Сравнение FRURX с XLU
FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - FRURX tracks the S&P 500 Utilities Index while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRURX returned 9.10%/yr vs 9.22%/yr for XLU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FRURX charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности FRURX и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRURX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции XLU немного впереди с 9.22%.
FRURX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.10%
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам FRURX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 5.32% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between FRURX and XLU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.96 |
The correlation between FRURX and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRURX vs. XLU — Ранг доходности на риск
FRURX
XLU
Сравнение FRURX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 2.84 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и XLU
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRURX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -51.98% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.18% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -17.26% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.26% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -36.07% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.30% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.22% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.11% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и XLU
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.32% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRURX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.52% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 14.57% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.32% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.25% | -0.42% |
Сравнение комиссий FRURX и XLU
FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и XLU
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.52% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FRURX and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLU has higher volatility (5.47%) compared to FRURX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FRURX dropped -43.83% vs XLU's -51.98%.
FRURX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRURX и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор