Сравнение FRURX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRURX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRURX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 10.31% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 8.29% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 8.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRURX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции VUIAX немного отстают с 9.64%.
FRURX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 9.81%
VUIAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRURX и VUIAX
FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
FRURX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
FRURX
VUIAX
Сравнение FRURX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.70 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.31 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRURX и VUIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и VUIAX
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VUIAX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.18% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и VUIAX
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRURX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -46.29% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -8.87% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.18% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -36.21% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -2.70% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -7.80% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и VUIAX
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.13% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRURX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.04% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.22% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.56% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.96% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.13% | -0.36% |