PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRURX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRURX с SHAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FRURX is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Utilities Index, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRURX returned 9.10%/yr vs 13.17%/yr for SHAPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRURX charges 1.07%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FRURX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRURX показывает доходность 5.32%, а SHAPX немного ниже – 5.26%. За последние 10 лет акции FRURX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 13.17% соответственно.

FRURX

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.10%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.07%
1 год
13.61%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.10%

SHAPX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.12%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRURX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		5.32%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		5.26%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between FRURX and SHAPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FRURX and SHAPX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class R

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с GASFXFRURX с FSUTXFRURX с FKUQXFRURX с PRUAXFRURX с RYUIXFRURX с EVUAXFRURX с ERH
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

FRURX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRURX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRURXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.60

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.32

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.78

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRURX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRURX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRURX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRURXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FRURX и SHAPX

Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRURXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-46.19%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.74%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-16.15%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-20.53%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-32.21%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-1.21%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.78%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.91%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FRURX и SHAPX

Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FRURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRURXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.47%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.91%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

10.48%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.86%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.73%

+2.10%

Сравнение комиссий FRURX и SHAPX

FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRURX и SHAPX

Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности SHAPX в 13.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.52%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.37%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

FRURX and SHAPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRURX has higher volatility (5.32%) compared to SHAPX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FRURX dropped -43.83% vs SHAPX's -46.19%.

SHAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRURX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор