Сравнение FRURX с GUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и The Gabelli Utility Trust (GUT).
FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FRURX и GUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRURX и GUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRURX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции GUT немного отстают с 9.37%.
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRURX и GUT
FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%.
Доходность на риск
FRURX vs. GUT — Ранг доходности на риск
FRURX
GUT
Сравнение FRURX c GUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | GUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.03 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.16 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 13.32 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FRURX и GUT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и GUT
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности GUT в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и GUT
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и GUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRURX | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -52.79% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.65% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -33.94% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -42.21% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.11% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.05% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.81% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и GUT
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) составляет 5.14%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FRURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRURX | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.09% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.50% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.97% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.62% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 23.77% | -5.00% |